Версии - Optimal portfolio management when stocks are driven by mean-reverting processes

  • Отображение 1 - 2 результаты of 2
Отмена результатов
  1. 1
    Optimal portfolio management when stocks are driven by mean-reverting processes

    Optimal portfolio management when stocks are driven by mean-reverting processes по Mbigili, Lusungu J.

    Опубликовано 2023
    Полный текст
    Диссертация
    Добавить в Избранное
    Сохранить в:
  2. 2
    Optimal portfolio management when stocks are driven by mean-reverting processes

    Optimal portfolio management when stocks are driven by mean-reverting processes по Mbigili, Lusungu J.

    Опубликовано 2023
    Полный текст
    Диссертация
    Добавить в Избранное
    Сохранить в:

Инструменты поиска: