إصدارات - Optimal portfolio management when stocks are driven by mean-reverting processes

  • يعرض 1 - 2 نتائج من 2
تنقيح النتائج
  1. 1
    Optimal portfolio management when stocks are driven by mean-reverting processes

    Optimal portfolio management when stocks are driven by mean-reverting processes حسب Mbigili, Lusungu J.

    منشور في 2023
    احصل على النص الكامل
    أطروحة
    أضف إلى المفضلة
    محفوظ في:
  2. 2
    Optimal portfolio management when stocks are driven by mean-reverting processes

    Optimal portfolio management when stocks are driven by mean-reverting processes حسب Mbigili, Lusungu J.

    منشور في 2023
    احصل على النص الكامل
    أطروحة
    أضف إلى المفضلة
    محفوظ في:

أدوات البحث: