Версии - Optimal portfolio management when stocks are driven by Mean-Reverting Processes

  • Отображение 1 - 2 результаты of 2
Отмена результатов
  1. 1
    Optimal portfolio management when stocks are driven by Mean-Reverting Processes

    Optimal portfolio management when stocks are driven by Mean-Reverting Processes по Mbigili, Lusungu Julius

    Опубликовано 2024
    Полный текст
    Диссертация
    Добавить в Избранное
    Сохранить в:
  2. 2
    Optimal portfolio management when stocks are driven by Mean-Reverting Processes

    Optimal portfolio management when stocks are driven by Mean-Reverting Processes по Mbigili, Lusungu Julius

    Опубликовано 2024
    Полный текст
    Диссертация
    Добавить в Избранное
    Сохранить в:

Инструменты поиска: